Valoración de Proyectos de Inversión mediante Opciones Reales

iiR Colombia
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  • Seminario
  • Bogotá (Colombia)
  • Duración:
    2 Días
Descripción


Dirigido a: EMPRESAS MULTISECTORIALES. Director Financiero. Analista Financiero. Responsables de Expansión. Director de Inversiones. Auditor Interno. Director de Desarrollo de Negocios. CONSULTORAS, BANCA y SOCIEDADES DE CORPORATE FINANCE. Responsable de Valoración de Empresas. Responsable de Inversiones. Analista de Riesgos. Responsable de Fusiones y. Adquisiciones. Consultor Corporate Finance. Analista Financiero

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Bogotá
Calle 100 No. 21A 41, Bogotá, Colombia
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Profesores

 David Toscano Pardo
David Toscano Pardo
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de H

Compagina su actividad docente como profesor con la labor investigadora desarrollando análisis sobre cuestiones relativas a valoración de derivados y gestión de riesgos. Es autor de diversos artículos sobre estas cuestiones. Participa como ponente habitual en diferentes foros, congresos académicos y extra-académicos, nacionales e internacionales. Es miembro de la Asociación Española de Finanzas (AEFIN) y de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)

Temario

1 Introducción: Las opciones reales y la estrategia empresarial

2 Diferenciaas entre las opciones reales, los árboles de decisión y el valor actual neto

3 Ventajas, problemas y errores en la aplicación de las opciones a las decisiones de inversión

4 El proceso de solución de las opciones reales
-4.1. Fases en la implementación de un modelode opciones reales
-4.2. Tipos de opciones reales
Opción de crecimiento, ampliación o expansión
Opción de reducción
Opción de diferimiento
Opción de abandono
Opción de elección
Opción de intercambio
Opción barrera
Opción compuesta
Síntesis a la taxonomía de opciones reales
-4.3. Métodos de valoración de opciones reales
Fundamentos previos
Opción europea vs americana,
Proceso continuo vs discreto y proceso determinista vs estocástico
Método binomial
Modelo de Black-Scholes
Método de simulación por Montecarlo
Los modelos de valoración en la práctica

5 La determinación de la volatilidad en las opciones reales


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