Spread Trading
Capacitación
En Rosario
Descripción
-
Tipología
Capacitación
-
Lugar
Rosario
Evaluar e identificar las oportunidades que brinda el mercado para maximizar resultados tanto en el desarrollo como en la posterior gestión de estrategias de cobertura y especulación con FUTUROS Y OPCIONES AGRÍCOLAS. Administrar la información disponible para optimizar la operatoria, reducir costos y minimizar riesgos arbitrando posiciones. Dirigido a: Quienes teniendo conocimientos sobre la elaboración de estrategias de cobertura combinando futuros y opciones, deseen conocer y evaluar las distintas alternativas de posicionamientos combinados entre dos mercados de referencia, como pueden ser Argentina y Chicago
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
inicio
inicio
Opiniones
Plan de estudios
riesgo limitado a través del ARBITRAJE.
Contenido:
UNIDAD1: "Introducción al SPREAD TRADING"
Objetivo: Identificar y comprender los principios generales, la terminología y las razones principales para operar con diferenciales en el Mercado Granario.
Temario:
1-1 Definición y Objetivos del SPREAD TRADING.
1-2 El rol de los Futuros en la comercialización y definición de precios en los granos.
1-3 Importancia de los precios Futuros y de las relaciones entre las cotizaciones de los distintos
meses de vencimiento de los contratos.
1-4 Cómo difieren los precios del disponible de los precios FUTUROS.
1-5 Spreads. Definición y terminología comúnmente usada.
1-6 Beneficios de Tradear Spreads.
1-7 Por qué cambian la cotización de los Spreads?
1-8 Arbitraje.
1-9 Conclusiones generales.
1-10 Autoevaluación Teórica.
UNIDAD 2: "Operando con BASIS"
Objetivo: Definir y analizar los factores que afectan las BASIS, con el objetivo de maximizar los resultados en la gestión del riesgo de precio y en el diseño de estrategias especulativas con riesgo acotado.
Temario:
2-1 Que son las Basis.
2-2 Cuales son los componentes de la BASE.
2-3 Por qué fluctúa la Bases? Factores que afectan la Base.
2-4 Modelo de Cost of Carry. Mercados normales e invertidos.
2-5 Bases. Análisis histórico. Estacionalidad de las cosechas.
2-6 Análisis de las diferencias de las Bases de año a año.
2-7 El riesgo de base. Optimización de la cobertura.
2-8 El riesgo de precio vs. el riesgo de base.
2-9 Cobertura vendedora con riesgo de base
2-10 Cobertura compradora con riesgo de base.
2-11 Long Basis- Short Basis
2-12 Gestión de precios y especulación con Basis.
2-13 Ejercitación y Autoevaluación Teórica.
UNIDAD 3: "Operando con Spreads INTRA-COMMODITIES"
Objetivo: Definir y analizar los principios generales de la operatoria con SPREAD INTRACOMMODITIES, con el objetivo de comprender sus particularidades y analizar las ventajas de su gestión y seguimiento para optimizar resultados en la gestión del riesgo de precio y en el diseño de estrategias especulativas con riesgo acotado.
Temario:
3-1 Conclusiones generales sobre Spreads. Qué es un Spread? Tipos de Spreads. Operatoria.
3-2 Características de la operaciones con Spread- Intracommodities. Ventajas y Desventajas.
3-3 Análisis Estadísticos. Comparaciones históricas con Spreads Intracommodities.
3-4 Análisis Estacionales para los Spreads Intracommodities.
3-5 Chartismo en el análisis de Spreads.
3-6 Spreads intra-commodities para SOJA.
3-7 Spreads intra-commodities para MAÍZ.
3-8 Spreads intra-commodities para TRIGO.
3-9 Gestión de precios y especulación con Spreads Intracommodities.
3-10 Ejercitación y Autoevaluación Teórica
UNIDAD 4: "Operando con Spreads INTER-COMMODITIES"
Objetivo: Definir y analizar los principios generales de la operatoria con SPREAD INTERCOMMODITIES,
con el objetivo de comprender sus particularidades y analizar las ventajas de su gestión y seguimiento para optimizar resultados en la gestión del riesgo de precio y en el diseño de estrategias especulativas con riesgo acotado
Temario:
4-1 Generalidades para el desarrollo de estrategias con Spread- Inter-commodities. Ventajas y
Desventajas.
4-2 Principios básicos de la relación SOJA-MAIZ.
4-3 Principios básicos de la relación SOJA-TRIGO
4-4 Principios básicos de la relación SOJA-SUBPRODUCTOS
4-5 Principios básicos de la relación MAIZ-TRIGO
4-6 Análisis Estadísticos. Comparaciones históricas con Spreads Inter-commodities.
4-7 Análisis Estacionales para los Spreads Inter-commodities.
4-8 Chartismo en el análisis de Spreads inter-commodities
4-9 Análisis y identificación de oportunidades SOJA/MAIZ.
4-10 Análisis y identificación de oportunidades MAIZ/TRIGO.
4-11 Análisis y identificación de oportunidades SOJA/SUBPRODUCTOS.
4-12 Gestión de precios y especulación con Spreads Intercommodities.
4-13 Ejercitación y Autoevaluación Teórica
UNIDAD 5: "Operando con Spreads INTER-MERCADOS"
Objetivo: Definir y analizar los principios generales de la operatoria con SPREAD INTER-MERCADOS, con el objetivo de comprender sus particularidades y analizar las ventajas de su gestión y
seguimiento para optimizar resultados en la gestión del riesgo de precio y en el diseño de estrategias especulativas con riesgo acotado
Temario:
5-1 Generalidades para el desarrollo de estrategias con Spread- Inter-MERCADOS.
5-2 Ventajas y Desventajas de la gestión de spread intermercados.
5-3 Identificación y análisis de las características de los principales MERCADOS de Referencia.
5-4 Principios básicos e información a tener en cuenta.
5-5 Análisis Estadísticos. Comparaciones históricas con Spreads Inter-mercados.
5-6 Análisis Estacionales para los Spreads Inter-mercados.
5-7 Chartismo en el análisis de Spreads inter-mercados
5-8 Análisis y identificación de oportunidades MATBA/CBOT.
5-9 Análisis y identificación de oportunidades ROFEX/CBOT.
5-10 Análisis y identificación de oportunidades KANSAS/CBOT
5-11 Análisis y identificación de oportunidades FISICO/FUTUROS.
5-12 Gestión de precios y especulación con Spreads Inter-MERCADOS.
5-13 Ejercitación y Autoevaluación Teórica
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