Operar con Opciones

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  • Capacitación
  • Rosario
Descripción

Conocer, analizar y valorar las distintas estrategias especulativas que pueden armarse mediante la combinación de futuros y opciones, aprendiendo a identificar la mejor estrategia ante un escenario futuro de precios.
Dirigido a: Profesionales del sector, estudiantes avanzados, comercializadores y operadores en el Mercado de Granos, quienes teniendo conocimiento previo sobre la elaboración de estrategias de especulación, aspiren a desarrollar distintas alternativas de posicionamientos combinados entre los distintos instrumentos del mercado

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Rosario
Santa Fe, Argentina
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Temario

UNIDAD1: "Introducción al desarrollo de estrategias combinadas con OPCIONES"
Objetivo: Definir, puntualizar y clasificar los parámetros generales para la valuación de Opciones con el fin de desarrollar capacidades de análisis e identificación de las mejores alternativas de inversión.
Temario:
1-1 Conclusiones generales sobre Futuros y Opciones.
1-2 La Prima, valor intrínseco y valor tiempo.
1-3 Terminología de las Opciones.
1-4 Factores que influyen en las primas de las Opciones.
1-5 Definición de Volatilidad.
1-6 Tipos de Volatilidad. Cálculos.
1-7 Valuación de Opciones. Modelos
1-8 El modelo de Black-Scholes.
1-9 Coeficientes de sensibilidad. Letras Griegas
1-10 Valor intrínseco y extrínseco de una opción.
1-11 Autoevaluación Teórica.
UNIDAD 2: "Desarrollo de estrategias combinadas: SPREAD ALCISTAS Y BAJISTAS"
Objetivo: Identificar, analizar y desarrollar estrategias especulativas combinadas, con riesgo acotado, según la perspectiva de mercado, alcista o bajista, maximizando resultados.
Temario:
2-1 Características de los SPREAD ALCISTAS. Construcción.
2-2 Ejemplo de aplicación SPREAD ALCISTA.
2-3 Cobertura Vendedora con SPREAD ALCISTA o BULL SPREAD.
2-4 Consideraciones generales sobre SPREAD ALCISTA.
2-5 Cuadro de transformación de estrategia (SPREAD ALCISTA) según cada escenario.
2-6 Características de los SPREAD BAJISTAS. Construcción.
2-7 Ejemplo de aplicación SPREAD BAJISTA.
2-8 Cobertura Compradora con SPREAD BAJISTA o BEAR SPREAD.
2-9 Consideraciones generales sobre SPREAD BAJISTA.
2-10 Cuadro de transformación de estrategia (SPREAD BAJISTA) según cada escenario.
2-12 Ejercitación y Autoevaluación Teórica.
UNIDAD 3: "Estrategias combinadas AVANZADAS. Gestión de Volatilidad"
Objetivo: Conocer, analizar y desarrollar estrategias especulativas combinadas, con riesgo acotado, según la perspectiva de mercado y la volatilidad esperada, con el objetivo de optimizar resultados.
Permitir flexibilidad de gestión, estudiando las variantes de transformación de estrategias según la evolución de los parámetros de mercado.
Temario:
3-1 TUNEL ALCISTA. Consideraciones generales. Construcción.
3-2 Ejemplo de Aplicación.
3-3 Cuadro de transformación de estrategia (TUNEL ALCISTA) según cada escenario.
3-4 TUNEL BAJISTA. Consideraciones generales. Construcción.
3-5 Ejemplo de Aplicación.
3-6 Cuadro de transformación de estrategia (TUNEL BAJISTA) según cada escenario
3-7 MARIPOSA COMPRADA. Consideraciones generales. Construcción.
3-8 Ejemplo de Aplicación. .
3-9 Cuadro de transformación de estrategia (MARIPOSA COMPRADA) según cada escenario
3-10 MARIPOSA VENDIDA. Consideraciones generales. Construcción.
3-11 Ejemplo de Aplicación. .
3-12 Cuadro de transformación de estrategia (MARIPOSA VENDIDA) según cada escenario
3-13 CONO (STRADDLE) COMPRADO. Consideraciones generales. Construcción.
3-14 Ejemplo de Aplicación. .
3-15 Cuadro de transformación de estrategia (CONO (STRADDLE) COMPRADO) según cada escenario
3-16 CONO (STRADDLE) VENDIDO. Consideraciones generales. Construcción.
3-17 Ejemplo de Aplicación. .
3-18 Cuadro de transformación de estrategia (CONO (STRADDLE) VENDIDO) según cada escenario
3-19 Variantes a los STRADDLES.
3-20 Ejercitación. Autoevaluación
UNIDAD 4: "Otras estrategias combinadas AVANZADAS. Gestión de Volatilidad"
Objetivo: Conocer, analizar y desarrollar otras estrategias especulativas combinadas, con riesgo acotado, según la perspectiva de mercado y la volatilidad esperada, con el objetivo de optimizar resultados. Permitir flexibilidad de gestión, estudiando las variantes de transformación de estrategias según la evolución de los parámetros de mercado. Continuación UNIDAD 3
Temario:
4-1 CUNA (STRANGLE) COMPRADA. Consideraciones generales. Construcción.
4-2 Ejemplo de Aplicación.
4-3 Cuadro de transformación de estrategia (CUNA COMPRADA) según cada escenario.
4-4 CUNA (STRANGLE) VENDIDA. Consideraciones generales. Construcción.
4-5 Ejemplo de Aplicación.
4-6 Cuadro de transformación de estrategia (CUNA VENDIDA) según cada escenario
4-7 Variantes a los STRANGLES.
4-8 RATIO CALL SPREAD. Consideraciones generales. Construcción.
4-9 Ejemplo de Aplicación. .
4-10 Cuadro de transformación de estrategia (RATIO CALL SPREAD) según cada escenario
4-11 RATIO PUT SPREAD. Consideraciones generales. Construcción.
4-12 Ejemplo de Aplicación. .
4-13 Cuadro de transformación de estrategia (RATIO PUT SPREAD) según cada escenario
4-14 CALL RATIO BACK-SPREAD. Consideraciones generales. Construcción.
4-15 Ejemplo de Aplicación. .
4-16 Cuadro de transformación de estrategia (CALL RATIO BACK-SPREAD) según cada escenario
4-17 PUT RATIO BACK-SPREAD. Consideraciones generales. Construcción.
4-18 Ejemplo de Aplicación. .
4-19 Cuadro de transformación de estrategia (PUT RATIO BACK-SPREAD) según cada escenario
4-20 CUADRO RESUMEN DE ESTRATEGIAS.
4-21 Ejercitación. Autoevaluación.
Unidad 5: Cierre y Evaluación Final
Objetivo:
· Verificar el afianzamiento de los conocimientos desarrollados. Consulta de dudas, comentarios pendientes y conclusiones de cierre.
· Definir capacidades y habilidades adquiridas a través un trabajo práctico integrador y un examen final.

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